Стохастический моментум

Мы начнем эту главу с рассмотрения очень полезных стохастических фор­мул, которые вывел и популяризировал доктор Джордж Лэйн ( George Lane ).

СТОХАСТИКИ ЛЭЙНА

Существует две формулы: Быстрый Стохастик и Медленный Стохастик. Несглаженная (быстрая) стохастическая формула имеет следующий вид:

где:

HH ( q ) - максимальное для последних q периодов значение самой вы­сокой цены за день.

LL ( q ) - минимальное для последних q периодов значение самой низ­кой цены за день.

На рисунке 3-1 представлен график индекса DJ Industrials за 1987 г. и его Быстрого Стохастика. График Быстрого Стохастика расположен в средней части рисунка, диапазон его колебаний от 0 до 100. Он быстро колеблется между областями перекупленности и перепроданности с гра­ницами при значениях соответственно 80 и 20.

Индикатор без задержек выявляет точки поворота, часто они сигна­лизируют о развороте цены. Такая важная для нас своевременность дос­тигается ценой появления шума, в результате чего значительная часть сигналов, возможно, окажется ложной. Основной шум можно удалить, учитывая пересечения Быстрой Стохастики и Сигнальной Линии, назы­ваемой иногда d %. Сигнальная Линия представляет собой трехдневное простое среднее скользящее ( IICC )( SMA ) от Быстрой Стохастики. Сигна­ лом к покупке служит пересечение Стохастикой своей Сигнальной Ли­нии сверху. Сигналом к продаже — пересечение Стохастикой Сигналь­ной Линии снизу.

Использование трехдневной Сигнальной Линии помогает существен­но уменьшить количество ложных сигналов. Тем не менее, они встреча­ются еще достаточно часто. Такое положение дел приводит к мысли при­менить дополнительное сглаживание с помощью трехдневного ПСС; полученный результат показан на рисунке 3-2. Первое сглаживание на­зывается Медленной Стохастикой, или d % ; ей соответствует Сигнальная Линия, представляющая собой трехдневное ПСС ( SMA ), она называется Медленным d % . Исследование рисунка 3-2 показывает, что Медленный Стохастик обладает необходимой гладкостью и не дает задержек в точ­ках разворота, что явилось причиной его огромной популярности среди трейдеров.

Приведем один из наиболее популярных расчетов медленного стоха­стика:

где:

SMA (3)- трехдневное простое скользящее среднее.