Фильтр tvi trade

В главе 4 мы определили индикатор, основанный на ап-тиках и даун-тиках, которые образуются при формировании максимума или миниму­ма следующего бара. Индикатор Объема Тиков ( TVI ) был определен, по­скольку возникла необходимость в индикаторе, нечувствительном к разрывам. Благодаря этой своей особенности, он является главным пре­тендентом на то, чтобы служить основным инструментом внутридневной торговли, когда часто случаются разрывы на открытии. Такие разрывы отклоняют показания многих других индикаторов, которые вынуждают трейдера прекращать торговлю до того момента, когда действие, вызван­ ное разрывом, прекратится.

НАПРАВЛЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНДИКАТОРА ОБЪЕМА ТИКОВ

Все индикаторы, основанные на Моментуме, могут давать ложную ин­формацию. Это имеет место и в случае с Индикатором Объема Тика, опи­санным в главе 4. Исследование индикатора на большом количестве кон­ кретных графиках цены показывает, что тенденция выявляется однозначно (с учетом ограничений, накладываемых задержкой по вре­мени), когда индикатор растет, будучи положительным (и тогда опреде­ляет восходящую тенденцию), или если он убывает, имея отрицатель­ные значения (определяет нисходящую тенденцию).

Наша цель — привести TVI к такому виду, чтобы его можно было ис­пользовать как индикатор тенденции, исключая либо выделяя области консолидации и флэта. Рассмотрим пример на рисунке 10-1 для 60-ми­нутного графика баров фьючерса на фондовый индекс S & P 500 (от Omega Research ). Индикатор Объема Тиков имеет три уровня сглаживания: TVI ( r , s , u ) = TVI (32,32,5). Последний сглаживающий параметр, равный 5, используется для очистки от высокочастотного шума.

Третий график сверху соответствует TVI __ Trade ( r , s , u ) = TVI _ Trade (32,32,5). Когда кривая TVI растет в положительной области шкалы ин­дикатора или убывает в его отрицательной области, графики

TVI _ Trade и TVI совпадают; во всех других случаях значения TVI _ Trade приравниваются нулю.

ОСНОВНАЯ СИСТЕМА ЛАЯ ВНУТРИДНЕВНОЙ ТОРГОВАН

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ TVI

Рассмотрим TVI _ Trade в качестве фильтра. Когда его значение равно нулю, торговля не рекомендована. Когда наклон его кривой направлен вверх, можно занять длинную позицию и затем выйти из нее. Аналогич-

но, когда наклон направлен вниз, может быть занята короткая позиция с последующим выходом из нее.

На нижней части рисунка 10-1 показана кривая осциллятора TVI , который используется в качестве торгового инструмента. Вход в рынок разрешен только в направлении тенденции TVI _ Trade ; на то, что наста­ло время для выхода из рынка, указывает разворот осциллятора от на­правления тренда.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Описываемый алгоритм не является полно­ценной торговой системой. Мы демонстрируем здесь только основные принципы ,которыми необходимо руководствоваться при торговле.

Правила для входа и выхода следующие:

Длинные позиции

•         Входим в рынок и занимаем длинную позицию, если график TVI _ Trade растет в области положительных значений индикатора и наклоны графиков TVI _ Trade и осциллятора TVI положительны.

•         Выходим из длинной позиции, как только либо наклон осциллято­ра TVI изменяется на отрицательный, либо график TVI _ Trade раз­ворачивается к нулевой отметке.

Короткие позиции

•         Входим в короткую позицию, когда кривая TVI _ Trade опускается ниже нуля, и наклоны обеих кривых и TVI _ Trade , и осциллятора TVI отрицательные.

•         Завершаем короткую позицию, как только либо наклон кривой ос­циллятора TVI становится положительным, либо график TSI __ Trade разворачивается к нулевой отметке.

В этом примере осциллятор TVI , рассчитывается с тремя уровнями сглаживания. Третий параметр сглаживания применяется как оконча­тельный. Обычно величина этого параметра небольшая, в пределах 2—5 баров, — значения параметра выбираются такими небольшими для того, чтобы он не добавлял ощутимогосдвига в точках разворота.

Первая сделка заключается точке А, где мы занимаем длинную по­зицию. Наклон обеих кривых: и TVI _ Trade и осциллятора TVI , в этой точке положительный. Выходим в точке А, поскольку график осцил­лятора TVI меняет наклон на противоположный. Несмотря на то, что график фильтра TVI _ Trade продолжает движение вверх, открывать позицию не рекомендуется из-за противоположного (отрицательного) наклона осциллятора.

19-го числа TVI _ Trade сигнализирует о направленном вниз движении цены, предлагая занять короткую позицию. Однако вход в рынок не раз­решен, так как наклон кривой осциллятора TVI противоположный, т.е. направленный вверх.

20-го числа, во второй половине дня, следующую благоприятную воз­ можность указывает график TVI _ Trade . Закрываем короткую позицию в точке В, когда ос­циллятор меняет свой наклон. Таким же образом организуется торговля на интервалах от С до С и от D до D . Обратите внимание, что имевший место на интервале D — D разрыв никак не повлиял на торговлю.