Главная / Экономика и торговля / Моментум, направленность и расхождение

Сложный моментум по максимумам и минимумам

Направленное движение вверх, или восходящая тенденция, в первую очередь заметно по максимальным ценам. Жаргон трейдеров изобилует такими выражениями как, например, рост начинался со стремитель­ного подъема максимума или общий подъем цен сопровождался ежед­невным ростом максимальных цен. Если значения максимальных цен растут, то это означает, что тенденция восходящая.

Аналогично, нисходящая тенденция в первую очередь подтвержда­ется минимальными ценами, которые становятся все более низкими, Недавний спад продолжается с ежедневным падением минимумов; Поздним вечером на рынке произошел сброс (активов), характери­зующийся лавинным падением минимумов. Действительно, падение минимальных цен означает нисходящий тренд, направленное движе­ние вниз.

Заметим, что данное выше словесное определение направленного трен­да очень похоже на определение Моментума. Восходящий тренд харак­теризуется положительным направлением и величиной изменения цены вверх. Эта формулировка напоминает определение Моментума по мак­симумам . Нисходящий тренд определяется движением вниз (отрицатель­ным) и величиной изменения цены. Легко понять, что Моментум мини­мумов определяется аналогичным образом.

В ситуациях восходящего и нисходящего тренда способы вычисления Моментума различаются и нам необходимо это понять до конца. Одно­дневный Моментум от цены закрытия вычисляется как разность между ценами закрытия сегодня и вчерашней ценой закрытия. График Момен­тума от цен закрытия идентичен графику по ценам закрытия, исключая различие в масштабе осей графиков.

Как можно описать Моментум, рассчитываемый сразу и по максиму­мам и по минимумам? Определим сложный Моментум по максимумам и минимумам следующим образом:

HMU — Моментум ап-тренда, вычисляемый исключительно по мак­симумам;

LMD — даун-трендовый Моментум, рассчитываемый только по мини­мумам.

Только тогда, когда Моментум максимумов растет, он применяется для рассчетов Моментума по максимумам и минимумам. Аналогично, Мо­мент по минимумам учитывается только при даун- тренде.

Моментум ап-тренда рассчитывается:

если

highftoday] - high[yesterday] > 0,

где :

HMU — Моментум ап-тренда;

high [ today ] — максимум текущего дня-т.е.максимум за сегодня;

high [ yesterday ] — максимум вчерашнего дня-т.е.максимум за преды­дущий день.

При несоблюдении этого условия

_{нми = о}

Аналогично для даун-трендового Моментума:

LMD= - (low[today] - low[yesterday]), если

low [ today ] - low [ yesterday ]<0. При несоблюдении этого условия

LMU = О,

где:

LMD —даун-трендовый Моментум;

low [ today ]™ минимум текущего дня-т.е.минимум за сегодня;

low [ yesterday ] — минимум вчерашнего дня-т.е,минимум за предыду­щий день.

Читать далее: Виртуальное закрытие