Структура и динамика системы

Под структурно - динамическим компонентом понимает­ ся осмысленное сочетание нескольких различных элемен­ тов . Например , игры по трендам , тенденциям и углам увя­зываются в единую систему , которая способна жить и ды­шать самостоятельно . Иначе говоря , используемые в сис­теме элементы должны быть совместимы по диапазону и условиям своей применимости . Если уж сигналы , подавае­мые системой , врут , то пусть они это делают одновременно и убедительно . Тогда убытки спокойно спишем на вероят­ность и статистику . При несовместимости компонентов си­ стемы неизбежно возникнет разнобой голосов и сомнения у пользователя в отношении того , какие сигналы являются ложными , а какие говорят правду .

А какие приемы трейдинга можно считать совмести­мыми ? Напомним , что мы рассматривали методические приемы игры с использованием следующих оснований : 1) новости ; 2) случайные числа ; 3) тренды и тенденции ; 4) значимые уровни ; 5) углы наклона тренда ; 6) движу­щиеся средние ; 7) компьютерные индикаторы ; 8) пульс рынка .

В самом обобщенном смысле совместимыми будут только такие технические приемы , которые являются непро­ тиворечивыми , " родственными ", т . е . эффективно работаю­ щими примерно на одних и тех же конфигурациях измене­ ния цен ( например , только в коридоре или тренде ). Посмот­ рим возможные сочетания .

Новости

Не сочетаются ни с каким другим основанием , поскольку внезапно случившиеся события способны повернуть рынок куда угодно , вне зависимости от того , насколько мощное дав­ ление на него оказывали сложившиеся на данный момент другие технические и фундаментальные факторы .

Случайные числа

Независимое основание принятия решений , которое может сочетаться с любыми другими .

Тренд и тенденции

Эта игра прекрасно сочетается с углами , движущимися средними , значимыми уровнями и пульсом . Соответственно все упомянутые методы совместимы и между собой .

Компьютерные индикаторы

Сочетаются лучше всего между собой . Кроме того , воз­ можно их применение с ценовыми трендами на известном нам " принципе неподтверждения ".

Таким образом , мы имеем три относительно независи­ мые группы индикаторов :

а ) новостные ;

в ) технические .

Их можно использовать между собой в различных ком­ бинациях , но уже не с точки зрения " родственности " или со­вместимости ( это важно учитывать только внутри техничес­ кой группы ), а в качестве взаимного дополнения .

Рассмотрим примеры подходов к построению систем .

Комбинация А . Конструкция системы всех трех со­ставляющих может быть увязана следующим образом : пре­ дусматривается постоянное отслеживание событий , с тем чтобы квалифицировать рынок с точки зрения того , в ка­ кой мере в текущий момент он находится под влиянием новостных факторов . Роль и использование других фак­ торов ставится в зависимость от трех сценариев разви­ тия событий .

Сценарий 1 — период напряженного ожидания значимых новостей . В этом случае рынок замирает и ни на какие тех­ нические индикаторы полагаться никак нельзя . Если приня­ то решение сыграть с риском 50:50, то лучше всего восполь­ зоваться генератором случайных чисел .

Сценарий 2 — период реакции рынка на значимые но­ вости . Здесь тоже практически не работает технический ана­ лиз и можно полагаться только на логику действия новостных факторов , но с обязательным учетом психологии рынка . Ге­ нератор случайных чисел уместен лишь в случае полной неопределенности в отношении того , как что может действо­ вать .

Сценарий 3 — период после того как рынок пережил пер­ вую эмоциональную реакцию , а до следующих " зубодроби­ тельных " событий еще далеко . На этом отрезке времени тех­ нические индикаторы могут показать все лучшее , на что они способны .

Комбинация Б . Сочетание элементов " новости " и " слу­ чайные числа " подходит для тех , кто вообще не признает тех­ нического анализа . В этом случае тактика игры заключает­ ся в том , чтобы " повить " сценарии 1 и 2.

Комбинация В . При таком совмещении (" новости " и " тех­ нический анализ ") сработает только сценарий 3.

Комбинация Г . Хороша для тех , кто игнорирует новости и верит , что рынок сам все учитывает , как нужно . Здесь наилучший вариант заключается в том , чтобы играть исклю­ чительно по совместимым техническим параметрам , а в пе­ риоды впадения рынка в " спячку " ( мы - то знаем , что рынок ждет значимых новостей ) прибегать к помощи генератора случайных чисел .

Разумеется , возможны и другие подходы к конструиро­ ванию торговых систем . Но если начинающий трейдер их еще не изобрел , полезно воспользоваться каким - то из вышеупо­ мянутых .